株価とアルゴリズム

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先日、ESG(環境、社会、統治)とマルチファクターに基づく株価予想の勉強会に参加した。一応、技術的には、ディープラーニングを用いる。

「予想」というのは、ある現象が、複数の原因の結果だと考えて、原因データがわかれば、結果が分かるだろうとする考えである。ポジティブには、原因データを改善することで、望む結果を導く意志決定に使うことができる(カモしれない。現実世界は、複雑だから)。

さて、ESGのデータは、株価に影響を与えるだろうか?

というのが、今回のテーマである。

ESGは、最近では、企業の「統合報告書」内に書かれている。「統合報告書」とは、通常の決算報告書に非財務情報を加えたものである。

ただ、現実の株価は、人の欲望でも動いたりする。「値上がりしそうだ!」と思えば、人が集まってきて買い注文が入り、株式売買の出来高が増え始め、株価があがる。これも、1つの予想ではあるが、株価の銘柄によっては、法則があるらしい。

その法則をアルゴリズムにしたら、株価が予想できるのではないか? ということで、ベンチャーの知り合いの作ったソフトウェア・アルゴリズム。今のところ、累積損益が+80%ぐらいで動いているようだ。

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